.NET 4.0ならBeginInvokeとかInvokeとか使わずTaskを使うといい。

Task.Factory.StartNew( () =>
{
　　　　// 別スレッド
　　　　Thread.Sleep( 3000 ); // 重い処理のつもり
　　　　return 1000;
} ).ContinueWith( task =>
{
　　　　// UIスレッド
　　　　this.label.Text = task.Result.ToString();
} , TaskScheduler.FromCurrentSynchronizationContext() );