DialogBarにメッセージハンドラを追加してみたが
メッセージが思うように飛んでこないので調べてみると

ttp://www.ne.jp/asahi/hishidama/home/tech/vcpp/dlgbar.html
ダイアログバー上のイベントが、CDialogBarクラスまで来ないようだ。
したがって、イベントはCChildFrameで処理しなければならない。

CChildFrameをサブクラス化するなりしないとならないようだ
やれなくはないが、もっと簡単な方法はないだろうか・・・