むう、不可解ですね。

とりあえず、BeginThreadの戻り値は「BeginThread は，Windows スレッドハンドルを返します。」と書かれてます。
Integerなのは、多分、Delphi側がTHandle(HANDLE) = LongWord(unsigned long)なので、
代入互換が有るからいいやみたいなてきとーな仕様が、C++Builderで皺寄せがきてるものと。
HANDLEにキャストして問題無いでしょう。