>>45 ものすごく頻出の問題だよ。
(1)はできるでしょ。s=(x-u)/σとでも置いて左辺の積分を書き直して。
(2)は同じくt=(x-u)/σと置いた積分と(1)を掛け算して、極座標に直す。
　 s^2 + t^2 = r^2が指数の中身。
(3)はヤコビアンを使って簡単に積分できる。後は積分の
　積が求まるからその平方根をとって。