a,bを定数とする。連続確率変数Xに対して一次変換Y=aX+bから、新しい連続確率変数Yを作る。
確率変数Yの分散V(Y)(=∫∞~-∞{y-E(Y)}~2g(y)dy)を、確率変数Xの分散V(X)(=∫∞~-∞{x-E(X)}~2f(x)dx)と定数a,bを用いて表せ。
ただし、E(X),E(Y)は確率変数X,Yの平均である。

※変数変換(f(x)dx=g(y)dy)を用いて、式を展開すること。



講義で教えてもらったことを活用してもなんともならなさそうな問題だったので、お願いします。