統計学なんでもスレッド5
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0034132人目の素数さん
2006/04/27(木) 12:38:38中心極限定理について質問させてください。
最尤推定量の漸近有効性は
√n(\hat{θ}_n−θ) → N(0,I(θ)^{-1}),
where \hat{θ}_n:最尤推定量,θ:真のパラメータ(ベクトル),
と記述されますが、これは最尤推定量に√nをかけたものの
漸近分散(共分散行列)がI(θ)^{-1}だということですよね?
すると、最尤推定量そのものの漸近分散はどうなるのでしょう?
0になるんでしょうか。そんなはずもなさそうなんですが・・・。
どなたかよろしくお願いいたします。
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