分からない問題はここに書いてね201
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0269168
05/01/31 02:48:36>207
3) E[{(Y-muY)-c(X-muX)}^2]
= V(Y) -2c Cov(X,Y) +(c^2) V(X)
= (c*σX-Cov(X,Y))^2 + V(Y)-Cov(X,Y)^2
これが最小になるのは、c*σX=Cov(X,Y)のときであってますでしょうか?
4) E[(X-a)^2]=0ならばX=aが確率1で成り立つとき、3)の式が0になる条件を述べよ。その場合、X,Yの関係についても述べよ。aは定数です。
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