たとえば、そのほかのスレッドで頻繁にアクセスされるインスタンスなどを
ゼロクリアしてしまえば、そのスレッドがそのポインタをさわった瞬間に
Access Violation例外が発生するようにできますが。

やはりメッセージを受け取って、例外を送出するという方が無難でありましょうか。