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ＤＬするライブラリはだいたいどれも同じ手順。
展開したフォルダの中に自分のコンパイラにあったmakefileがあるから
それを実行（コンパイル）するとライブラリファイルが作成される。
（それと簡単なサンプルがあるから）

VC６の場合（記憶に元づいているので少し違うかも）
makefile.winをmakefile.makにリネームして上のソースのあるフォルダに上げる。
VC(VS)にMKファイルを読み込ませる。
コンパイル[F7]するとlibjpeg.libファイルが作成される。
オプションのディレクトリからインクルードとライブラリファイルのパスを通す。
これで環境が整う。

ユーザのソースをコンパイルするときすべての*.Hファイルとlibjpeg.libが
必要。