コントロールがデフォルトで親ウィンドウに通知するイベントは限られてますからね。
ボタンの場合、WM_LBUTTONDOWNは通知されないです。
WM_COMMANDに乗ってくるBN_PUSHEDあたりで代用できませんか？
どうしてもWM_LBUTTONDOWNが欲しいなら、サブクラス化してボタン自身に処理させるしか。