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ttp://www.euromind.com/iedelphi/getting_started.htm
ここ読むと、
最初から入ってるShDocVwとMSHTMLは外して、
ShDocVw_TLBとMSHTML_TLBを取り込むのを推奨。って書いてある気がするけど、
英語苦手だから違うかもしんない。
あとEmbeddedWB使うなら、
このサイトのTEmbeddedWB関連は一通り目を通しておいた方がいいかも。
でないと無駄に悩む羽目になりかねない。

ActiveXタブのは、TInternetExplorerとかの事言ってるなら、
IE操ったりとか。