--Class1
Private count As Integer
Function b() As Class1
count = count + 1
Set b = Me
End Function
Sub X()
Debug.Print count
End Sub
Sub Y()
Debug.Print count
End Sub

--テストコード
Sub test()
Dim a As Class1

Debug.Print "ケース１"
Set a = New Class1
a.b.X
a.b.Y

Debug.Print "ケース2"
Set a = New Class1
With a.b
.X
.Y
End With
End Sub

bに副作用があるので、ケース1と2で結果が変わる