ベジェをGraphics.DrawBezierで描きつつ実際の座標も欲しいので
ttp://studio-rain.cocolog-nifty.com/blog/2008/07/post_c4f5.html
このサイトを参考に自前で多数のベジェを計算・描画してみました
すると座標計算速度は速いけど、Graphics.DrawLineやFillEllipseで実際に描画するのに時間がかかって、Graphics.DrawBezierより明らかに遅い
さらに太さのある線を描こうとすると、無駄な描画が増えるので当然だろうけどもっと遅くなる

速度を上げるには、
・ベジェ計算だけ自前で行って描画はDrawBezierに任せる（ただしピクセル単位で実際の描画とズレるかも）
・アンマネージでの画像操作を覚える（よく知らない）
・GPUを利用して並列描画する？（よく知らない）
というあたりでしょうか？