まあ必要なら書けばいい

すごく省略するけど

SHDocVwを参照にいれて
IObjectWithSiteを実装して
SetSiteでsiteオブジェクトをIServiceProvider(COMのほう)にキャストして
そいつ.QueryService(SID_SWebBrowserApp, IID_IWebBrowserApp,...)で出てきたやつをSHDocVw.WebBrowserにでもキャストして
そのオブジェクトのSHDocVw.IWebBrowser2.NavigateComplete2イベントでナビゲーション完了を検知できる

そのクラスのGUIDを
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects
に書き込むコードをComRegisterFunction属性をつけたメソッドに実装して

ビルドしたdllをregasmで登録する

ふぅ。