質問
これは動くのですが
Dim mm(2)
mm(1) = ActiveSheet.Shapes.AddLine(10, 10, 50, 50).Name
mm(2) = ActiveSheet.Shapes.AddLine(120, 20, 60, 60).Name
ActiveSheet.Shapes.Range(mm).Select

コレクションに置き換えると動きませんでした
Set nn = New Collection
nn.Add ActiveSheet.Shapes.AddLine(10, 10, 50, 50).Name
nn.Add ActiveSheet.Shapes.AddLine(120, 20, 60, 60).Name
ActiveSheet.Shapes.Range(nn).Select

諦めて配列を使うしかないのでしょうか　それともcollectionの使い方がわるいのでしょうか