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ID:JbUWZTgkさんのおかげでもう少しの所まで来ました。

また教えてもらいたいんですが、
OpenReadで読み込んだHTMLをHTMLDocumentに変換した後にDOMしようとしてるんですけど

Dim msdoc As New mshtml.HTMLDocument
Dim imsdoc As mshtml.IHTMLDocument2

imsdoc = CType(msdoc, mshtml.IHTMLDocument2)
imsdoc.write(html)

この後にMsgboxで何か表示させてからDOMするとうまくいくんですが、
Msgboxを表示させずにそのままDOM処理に進むとうまくいかないんです。
エラーが出るわけでもなく、出来るはずのDOM処理ができないまま終了するんです。

imsdoc.write(html)

の後に待ち時間が必要なのかと思って10秒スリープを入れて実行したんですけど
それでもダメでした。

Msgboxを入れると大丈夫なんですよね。Msgboxは10秒もしないうちにOKクリックして消すのに。

これなんでですかね？