"ESC VBA エラー"でぐぐるとこの辺がヒットした。

Office TANAKA - Excel VBA Tips[Escキーでマクロを停止させない]
http://officetanaka.net/excel/vba/tips/tips60.htm

VBA応用(ESCキーで処理が止まるのをコントロールする。)
http://www.asahi-net.or.jp/~ef2o-inue/vba_o/sub05_090_050.html

ただ、どんな処理をするのか知らんけど、
コードの内容如何によっては
何のアナウンスも出さずにただ処理を止めるだけでは
宜しくない場合ってのも有りうるわけで。

そういう場合、ESCで止めるよりも
コード実行中にパラメータの不備をチェックできるように
コード自体を書いておくほうが良いんじゃねーかなと思う。