GetEnumeratorにはこう書いてある
>列挙子はコレクションへの排他アクセス権を持たないため、コレクションの列挙処理は、本質的にはスレッド セーフな処理ではありません。

>列挙子はコレクションへの排他アクセス権を持たないため
つまりIEnumeratorがスレッドセーフかではなく、
列挙中のコレクション操作を防げないので列挙とコレクション操作が同時に発生するなら自分で何とかしてねという意味かと。