プロキシサーバはアプリケーションではなくサーバなので、通常のプログラムではありません（語弊だらけ）

ユーザーが自作のサーバ（しかもプロキシサーバ）を立ち上げることを前提としていないセキュリティソフトが多いので、
とりあえずはそのへんのパーソナルファイアウォールとかアンチウィルスソフトとかの設定を見直し