むむ。1.0.39っていうなら、やっぱり

https://bugs.launchpad.net/sbcl/+bug/421779

じゃないかな。下の方にあるRoman Marynchakの2012-03-30付のコメントを読んでみて。

http://sbcl.git.sourceforge.net/git/gitweb.cgi?p=sbcl/sbcl.git;a=commit;h=faa1bdc63e953ad672a83fa20e5ff61cff92206f
http://sbcl.git.sourceforge.net/git/gitweb.cgi?p=sbcl/sbcl.git;a=commit;h=7c75cd363da90afe334e936aad2b63437ea5905d

上のコミットでMac OS用のテストが修正されたんだけど、下のコミットで変更点が元に戻されたみたい。
これが1.0.39リリース付近の話。変更点（posix-tests.lispのreaddir.1）は最新リビジョンでも差し戻されたままな感じ。

install.shを軽く読んだ分では、contrib以下はテストをパスしないとインストールされないように見えるから、
"did not build successfully or pass their self-tests"だとどちらにせよマズい。

添付されてるパッチはそのまま当たらないはずだから、contrib/sb-posix/posix-tests.lispの

(deftest readdir.1
- (let ((dir (sb-posix:opendir "/")))
+ (let ((dir (sb-posix:opendir "/"))
+ (sb-alien::*default-c-string-external-format* :latin-1))
(unwind-protect

の部分を手動で修正したらいけたりしないかなー。気が向いたら試してみて。駄目ならごめん。