配布だけの問題ならちょっとした工夫でなんとかなるだろ。
形式だけ exe になってりゃいいって言うなら mingw-exify が使えるし、
プリコンパイルしておけば速度も多少は改善できる。
もともとスクリプト言語として使う分には充分すぎる速さだしな。

いずれにしても配布しにくいという問題については考えているところみたいなので、
http://blog.practical-scheme.net/shiro?20120506-being-used
どういう解決がいいのか希望があれば今の内に提案すれば方向性に
影響を与えられるかもしれないよ。