オブジェクト指向を知らないならJavaの入門書を買って
詰まらないサンプルコードとにらめっこして
クラス定義、メソッド、プライベート、パブリックなど初歩から地道にやってくことになる

他のオブジェクト指向言語を知っているなら
Java APIドキュメントやWebに転がってるサンプルコードを見ながら簡単なものを作ってみるのもいい。
テキストエディタでゴリゴリ書いてもいいけど開発環境使うならEclipseがオススメ