VC2005のバグじゃないかと思うんだけど、OnBnSetfocusButtonに入ってこない。
再現させるプロジェクトの作成は簡単。

１．MFCアプリをダイアログベースで新規作成。
２．ダイアログにButton1を載せる。
３．そのButton1を右クリックで、「イベントハンドラの追加」→BN_SETFOCUSを選んで、「追加して編集」。
４．OnBnSetfocusButton1()ができるので、そこにMessageBoxでも書いておく。

これで実行するとダイアログ上には、OK、キャンセル、Button1の３つのボタンがあり、
タブキーでフォーカスを移動していってButton1がフォーカスされても、OnBnSetfocusButton1()の中の処理が実行されない。

これは明らかなバグだよね？
このバグはCButtonだけで、CEditの場合はうまくいくんだ。