char x = "GCUU";
char buff[256]; //十分なサイズ
sprintf(buff, "%c-*%c-*%c-*%c", x[0], x[1], x[2], x[3]);
sregex pattern = sregex::compile(buff);

こーいう感じで。ただ、それがホントに必要なのかどうか考えたほうが良いと思う。