>>18
>>14が既に答えてるけど、これでいけた。
case (int)WMPLib.WMPPlayState.wmppsMediaEnded:
  this.BeginInvoke((MethodInvoker) (() => {
    axWindowsMediaPlayer1.URL = @"C:\douga\2.wmv";
    axWindowsMediaPlayer1.Ctlcontrols.play();
  }));
  break;