追試してみた。
手元の mingw-get-inst-20110316.exe (Windows 7 Pro 64bit) では、エラーメッセージは英語だったよ。
gcc: fatal error: no input files
compilation terminated.

mingw-get-inst-20111118.exe に入れ替えたら、同じように文字化けした。
C:> which gcc
C:\MinGW\bin\gcc.EXE

C:> gcc --version
gcc (GCC) 4.6.1
...(略)

C:> gcc
gcc: 致命的エラー: 入力ファイルがありません
RpC~ｵﾜｵｽB

でも、いったんファイルに保存してtypeで表示したら文字化けしない。ふしぎ。
C:> gcc >error.log 2>&1
C:> type error.log
gcc: 致命的エラー: 入力ファイルがありません
コンパイルを停止しました。

あと、LANGを切り替えたら、こちらも文字化けしなかった。
C:> set LANG=C
C:> gcc
gcc: fatal error: no input files
compilation terminated.