ListBoxで選択インデックスが変更されるときに確認メッセージを出したいのですが
どのようにすればよいでしょうか？

MouseClickイベントを拾ってキャンセルする形になるんでしょうか？
SelectedIndexChangedで拾って確認メッセージを出してNOなら、
強制的に以前のインデックスを代入とかで実装するのでしょうか？