オーバーライドしてウィンドウメッセージをハンドルするとか。
実体はこれだから
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb775146%28VS.85%29.aspx


質問の趣旨とは関係ない話だけど
選択が変わるたび確認メッセージが出るってUI的にどうなのよ
おれならマウスをモニタに投げるけど