RubyのブロックパラメータとかJavaScriptの関数オブジェクトをJavaの文法内で実現したもの・・で
これ自体は別に特別に用意された構文でもなんでもないのでラムダ式かと言われたら違うような気が駿河。

呼び方は無名クラスとか無名インナークラスとか。
業務アプリだとソートのコンパレータや、あとGUI系のリスナ実装でまれによく見る。
まあ使用禁止されてることもあるが。