俺はMicrosoft Visual Studio 2008にDirectXSDK（June2010）のサンプルにあるEmptyprojectとかいうのに入ってるDXUTを利用させてもらってる。
最近になってDXUTナシで作ることに挑戦し始めたが。
でも初心者なら適当なCD付きの本を買って環境作ったほうがいいんじゃね。