配列の配列(Point[][])なら
Enumerable.Range(0, 2).Select(_=>Enumerable.Range(0, 2).Select(_=>new Point()))
で作れる
多次元配列ははっきり言って見放されてる。使いたいならCだと思って割り切って使え。
LINQとかC#らしい機能が使いたいなら多次元配列は捨てろ。