d3dx9anim.hがd3dx9.hを必要としてるんじゃなくて
d3dx9anim.hを含むライブラリ群がd3dx9.hなんだよ

実際にd3dx9anim.hが必要としてるのは
d3dx9.h自体じゃなくてd3dx9.hでd3dx9anim.hより前にインクルードされてるヘッダのどれかだ