初めて書き込むが、俺的には

ライブラリ使う側
全ての依存関係をインクルードしたヘッダを使う
(d3dx9.hはライブラリ完成後に作ったんだよ、多分ｗ)

ライブラリ作る側
依存関係だけの必要最低限のヘッダをインクルード

つまり>>69は、依存関係を調べないで使うんだったらd3dx9.hをインクルードすれば良かった話で
d3dx9anim.hをインクルードするんだったら、依存関係のヘッダーもインクルードする必要があったって事だね
で、依存関係を調べるべきなのに、依存関係が全てインクルードされているd3dx9.hをインクルードして解決とか言ってるって話だね

余談だけど、作る側が依存関係だけの構成が良い理由は
ヘッダー定義等に変更があったときに関係ないobjまで再コンパイルになって非常に面倒だから