http://jp.rubyist.net/magazine/?0013-BundledLibraries
Net::HTTP.Proxy メソッドは、
Net::HTTP を継承したクラスを作成して、
作成した クラスを返します。
Ruby は非常に柔軟な言語であるため、
メソッド中に動的にクラスを作成して、
そのクラスを返すということが可能です。

このメソッドの中にクラスって意味がわかりません。
普通、クラスを作ってその中にメソッドを定義するのではないですか？