gem パッケージの提供者が現在使用している Ruby に対応したバイナリを提供していない場合、
自分のマシンのコンパイラが走るようになってる

gem パッケージ作者がバイナリパッケージを提供していなくて、
自分の使用している Ruby が mswin で、
自分のマシンに VC 6 がインストールされてない場合、その gem パッケージは使用できないだろうね

それでもどーしても使いたい場合は
コンパイル環境を用意した上で、それでコンパイルされた Ruby をインストールしてないと駄目
実質的に mingw ruby + devkit （または mingw コンパイラ一式別途導入）しか選択肢がないけど…

コンパイラがインストールされてない安全に倒した Linux サーバとかでも同じ問題が実は起こる
そういう場合、Linux のソフトウェアパッケージで gem パッケージ相当が用意されてたりもする