DoWorkでReportProgressメソッドを呼び出して、ProgressChangedイベントを発生させればいいよ。
ProgressChangedイベントにアタッチされたメソッドがメインスレッドに同期した状態で実行されるから、そのメソッドにlabelを更新する処理が書ける。
ああ、WorkerReportsProgressプロパティをtrueに設定するのを忘れるなよ。