mzc.inl
swap無いことから想像どおりコピー代入は強い例外安全になっていない。
参照カウントなんかshared_ptrに任せましょうね。

mzcmsg_.h
ON_ナンチャラは言うことない、MFCっぽいって言ったらこうなるよなあって感じ。
ON_WM_XXXでコールバック関数名なのは若干気になる。それと、まだ品揃えが足りない感じがする。
あと、GET_X_LPARAM/GET_Y_LPARAMとか使ってやってください。

mzcsync.h
コンストラクタでLock→デストラクタでUnlockする補助クラス欲しい。ただ、それ含めWinSTLで事足りるからなあ。

文字列引数を取るCCriticalSectionコンストラクタは非デバッグ時にも定義しろよ（中身は空でもいいから）。
CCriticalSection x(TEXT("Hoge"));って同じコードを使い回せないよ。
あと、InitializeCriticalSectionAndSpinCount呼ぶコンストラクタも作るべき。
InitializeCriticalSectionと違って、エラーか否かを戻り値で返す優れ物。Windows 2000ですら使える。