あれ、繋がってませんか？(+ 1 3)でC-u C-x C-eすると4が出力されるので繋がっていると思っていました。
今まで実行していたコードは実は全て組み込みのEmacs Lispで実行されていたとか・・？
サンプルで試したクロージャなどもうまく動いたのでそれはないと思うのですが。
M-x slimeは起動時にされるようです。起動後にM-x slimeするとCreate an additonal *inferior-lisp*? (y or n)
と表示されy押すと新たにREPLが作られます。lispboxだからうまくいかないのかなぁ。