ならないの。デリゲートはStringと似たつくりになっていて、一度作成したインスタンスは変更できない。
イベントの実装はこうなってる
private EventHandler _Created;
public event EventHandler Created {
[MethodImpl(MethodImplOptions.Synchronized)] add { _Created = (EventHandler)Delegate.Combine(_Created, value); }
[MethodImpl(MethodImplOptions.Synchronized)] remove { _Created = (EventHandler)Delegate.Remove(_Created, value); }
}

[MethodImpl(MethodImplOptions.Synchronized)]のおかげでaddアクセサとremoveアクセサの呼び出しもスレッドセーフ。