今、Anton Kovalenkoのスレッドサポートのブランチを、David Lichteblauが
mainlineにマージする作業してるみたいだからもう少し待ってあげて。
この週末で出る1.0.49には間に合わないだろうけど、入るのもそう遠くないはず。

すぐに使いたいなら、バイナリが

ttps://github.com/akovalenko/sbcl-win32-threads/wiki

に置いてある。