>>567
最近だと、%APPDATA%以下に置けば良かったはず。
コマンドプロンプトで「echo %APPDATA%」実行して出たところ。
XPならC:\Documents and Settings\manabu\Application Data。

SLIMEのインストールは、

ttp://common-lisp-users.jp/index.cgi?SLIME

見てね。