ToArray()でクエリを評価して結果の配列を受け取ればおｋ
列挙子（IEnumerable<string>）が返されるってのはLINQの重要なポイントなんで、今は分からなくとも頭の隅に置いとくといい。

string[] photofiles = Directory.GetDirectories(@"c:\data", "good", SearchOption.AllDirectories)
.SelectMany(d => Directory.GetFiles(d, "*.jpg")).ToArray();