FileConnection(JSR-75)を分かってれば、やり方を自力でたどり着けそうな気もするけどね

資料ないっていうけどちょっとググればいくらでも出てくるし
Getting Started with the FileConnection APIs
http://www.oracle.com/technetwork/systems/index-156490.html

javadocは
JSR-000075 PDA Optional Packages for the J2ME Platform - Final Release
https://jcp.org/aboutJava/communityprocess/final/jsr075/
で
FileConnection Optional Package Specification: ( http://download.oracle.com/otndocs/jcp/j2me_pda_fc-1_0-fr-spec-JSpec/ ) からダウンロードできる

FileConnectionでアクセスするためのルートパスの取得方法は簡単に言えば FileSystemRegistry.listRoots() を実行するだけ
その結果たとえば sd/ だけ出てきたとしたら file://sd/ 以下にアクセスできるってこと
newfile.txt を作りたきゃ file://sd/newfile.txt というパスになる