コンソールならSetConsoleCtrlHandlerとかかな
ウィンドウアプリならWaitForSingleObjectでオブジェクトがシグナル状態か非シグナル状態かを確認できる
スレッドが終了すればスレッドのハンドルがシグナル状態になるし、CreateEventとかで自分で好きにイベントを作って
SetEventやResetEventでシグナル状態を変えれるよ…たぶん