あ、そうか。

インスタンスが作成されないということは、どっちみち
呼び出し元がその例外を捕まえないといけないんですよね。
メッセージも呼び出し元が「呼び出せなかった」と言うべきですね。

Newの中で最初の例外発生をその場でCatchするのは、
そのクラスのインスタンス作成開始から例外発生までの間で
使われたメモリを全て解放するため。
そのあとで、その場ではCatchされない例外を放れば役目は終わり。
こういう理解で良かったですか？

このとき不安なのが、メモリを全て解放できたか？ということですが、
クラス内の変数とByValの引数に対して、軒並み
　　文字列=""
　　数値=０
　　開いたもの.Close
　　作ったもの.Dispose
あたりを実行すれば大丈夫でしょうか。
他に注意すべき点はありますか？