できた
Public Class Form1

　　Private sw As System.IO.StreamWriter

　　Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

　　　　Try
　　　　　　sw = New System.IO.StreamWriter("\\共有PC\共有フォルダ\lockfile.txt", False, System.Text.Encoding.GetEncoding(932))
　　　　Catch ex As Exception
　　　　　　MsgBox("他の人が使ってますお")
　　　　　　Application.Exit()
　　　　End Try

　　End Sub

　　Private Sub Form1_FormClosed(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
　　　　Try
　　　　　　sw.Close()
　　　　Catch ex As Exception
　　　　End Try
　　End Sub

End Class