一応、CLASSPATHが定義されているか見てみるのはどうか？
> ECHO %CLASSPATH%
で何も表示されないか、. が入っていればOK。
ちなみに、俺の設定だと
.;C:\Program Files\Java\jre6\lib\ext\QTJava.zip

QTJava.zip は QuickTime のクラスで、iPod を使うと入るらしい。
そして、たまに .; が頭に入らないで設定されていたりするらしい。（バグ）
.その場合は ; を頭に追加。