ごめん、なんか脇に逸れすぎてた気がする。匿名メソッドorラムダ式
を用いて処理を委譲する時の一番の利点は文句なしに「継続」だった。
でも、LINQ以外でうまい例を作れないや。

とりあえず、
void Sum10(){
 int s=0;  
 for(int i=1;i<=10;i++){
  s+=i;
 }
 Button1.Click+=delegate{
  MessageBox.Show(s.ToString());
 }
}

ってやって、どこかでSum10()を呼び出すと、Sum10からは
ちゃんと処理が戻るんだけど、その後Button1をクリックすると
sの値55が表示される、って事を知っておいて。
匿名メソッドで一番重要なのはこれなんだけど、脇に逸れ過ぎた。

非同期処理なんかをする場合には超超超〜重要なはずなので
誰か例を書いてくれ。