いや、Unmanagedの話ばっかりしてるここで聞かれてもｗ
別によっぽどカリカリにチューンしたゲームを作りたいってことでもなきゃ、XNAでいいんじゃない？

ただ、それを不特定多数に売ったり、配ったりするつもりなら、XNAの実行環境のインスコを促すのは敷居がかなり高いとだけ。