>警告画面を消してslime-repl画面に移動するにはどうすれば
>いいんでしょうか？
Ctrl-H b
でキーバインドが表示される

Slime環境で楽しくLispを学ぶって事ならまずemacsの操作をおぼえなきゃいけない。
おまえさんが未だにemacsのキーバインドになれていないならeclipse+CUPSと言う環境に触れるのもいいかもしれない
また、Slimeにどっぷり浸かるつもりならCtrl-H tでemacs自体の学習が開始されるのでそれを先に済ませるのもいいかもしれない

http://journal.mycom.co.jp/articles/2006/11/09/cusp/index.html